Сравнение LOW с TOL
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, TOL in Residential Construction. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 18.17%/yr for TOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 12.33% против 18.17% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
TOL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам LOW и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.81% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between LOW and TOL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.38 |
Over the past year, LOW and TOL have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
TOL:
$13.19B
LOW:
$11.86
TOL:
$13.19
LOW:
17.54
TOL:
10.40
LOW:
19.16
TOL:
0.47
LOW:
1.32
TOL:
2.10
LOW:
$88.43B
TOL:
$6.37B
LOW:
$29.89B
TOL:
$2.71B
LOW:
$11.50B
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. TOL — Ранг доходности на риск
LOW
TOL
Сравнение LOW c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.15 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.90 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.85 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и TOL
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -76.39% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -25.13% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -45.97% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -45.97% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -73.11% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -17.28% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -32.27% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 9.95% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и TOL
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 12.13% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 24.47% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 33.94% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 35.94% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 41.08% | -11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и TOL
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности TOL в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и TOL
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and TOL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.13%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор