Сравнение LOW с SHAK
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and SHAK (Shake Shack Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, SHAK in Restaurants. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 4.24%/yr for SHAK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SHAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у SHAK с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SHAK по среднегодовой доходности: 12.33% против 4.24% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
SHAK
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -24.49%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.98%
- 1 год
- -59.01%
- 3 года*
- -8.33%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам LOW и SHAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
SHAK Shake Shack Inc. | -34.75% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
Correlation
The correlation between LOW and SHAK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
SHAK:
$2.13B
LOW:
$11.86
SHAK:
$0.99
LOW:
17.54
SHAK:
53.32
LOW:
19.16
SHAK:
0.74
LOW:
1.32
SHAK:
1.47
LOW:
$88.43B
SHAK:
$1.49B
LOW:
$29.89B
SHAK:
$111.61M
LOW:
$11.50B
SHAK:
$179.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. SHAK — Ранг доходности на риск
LOW
SHAK
Сравнение LOW c SHAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Shake Shack Inc. (SHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | SHAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.94 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.72 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.11 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и SHAK
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки SHAK в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SHAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -70.89% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -63.15% | +35.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -63.15% | +35.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -64.77% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -70.89% | +22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -62.71% | +35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -41.07% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 34.29% | -22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SHAK
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Shake Shack Inc. (SHAK) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 17.25% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 47.55% | -27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 53.25% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 51.45% | -25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 50.44% | -21.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SHAK
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SHAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SHAK Shake Shack Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и SHAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Shake Shack Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и SHAK
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and SHAK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAK has higher volatility (17.25%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs SHAK's -70.89%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и SHAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор