PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOW с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LOW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.33% против 24.64% соответственно.


LOW

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-14.26%
1 год
-5.86%
3 года*
1.78%
5 лет*
3.71%
10 лет*
12.33%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-12.96%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LOW and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.31

The correlation between LOW and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$116.46B

MSFT:

$3.07T

EPS

LOW:

$11.86

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LOW:

17.54

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

LOW:

19.16

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

LOW:

1.32

MSFT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$88.43B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$29.89B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$11.50B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lowe's Companies, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

LOW vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг доходности на риск LOW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.35

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.73

+0.24

LOW vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LOW и MSFT

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LOWMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-69.38%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-33.91%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-33.91%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-37.15%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-37.15%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.29%

-23.56%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-21.78%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

16.13%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и MSFT

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LOWMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

10.25%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

22.36%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

25.31%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

26.64%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

27.06%

+2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и MSFT

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
23.08B
82.89B
(LOW) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.7%
67.6%
Активы портфеля
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


LOW and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs MSFT's -69.38%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор