Сравнение LOW с LRCX
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 12.33% против 46.35% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам LOW и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between LOW and LRCX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between LOW and LRCX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
LRCX:
$409.71B
LOW:
$11.86
LRCX:
$5.29
LOW:
17.54
LRCX:
61.36
LOW:
19.16
LRCX:
4.64
LOW:
1.32
LRCX:
18.98
LOW:
$88.43B
LRCX:
$21.68B
LOW:
$29.89B
LRCX:
$10.84B
LOW:
$11.50B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. LRCX — Ранг доходности на риск
LOW
LRCX
Сравнение LOW c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 14.02 | -14.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 47.19 | -47.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 5.46 | -5.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и LRCX
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -87.90% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -20.01% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -47.10% | +19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -56.39% | +22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -56.39% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -5.60% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -28.18% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 5.93% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и LRCX
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 18.51% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 42.13% | -22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 51.52% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 46.25% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 44.76% | -15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и LRCX
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и LRCX
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and LRCX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор