Сравнение LOW с LLY
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.33% против 33.71% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам LOW и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between LOW and LLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between LOW and LLY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
LLY:
$1.03T
LOW:
$11.86
LLY:
$28.14
LOW:
17.54
LLY:
40.83
LOW:
19.16
LLY:
0.82
LOW:
1.32
LLY:
14.28
LOW:
$88.43B
LLY:
$72.25B
LOW:
$29.89B
LLY:
$59.75B
LOW:
$11.50B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. LLY — Ранг доходности на риск
LOW
LLY
Сравнение LOW c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.14 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.32 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.33 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.23 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.12 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и LLY
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -68.24% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -23.64% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -34.48% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -34.48% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -34.48% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | 0.00% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -19.22% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 9.49% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и LLY
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.55% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 27.05% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 38.16% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 32.54% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 30.18% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и LLY
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и LLY
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and LLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор