Сравнение LOW с GLDM
LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, LOW returned 3.71%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 0.30%.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOW и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | -3.99% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between LOW and GLDM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. GLDM — Ранг доходности на риск
LOW
GLDM
Сравнение LOW c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.53 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.85 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.15 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.00 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и GLDM
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -21.63% | -40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -20.00% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -20.00% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -20.92% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -19.80% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -6.24% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 7.96% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и GLDM
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.65% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 23.31% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 26.65% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 17.98% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 16.89% | +12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и GLDM
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LOW and GLDM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs GLDM's -21.63%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор