Сравнение LOW с DPZ
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, DPZ in Restaurants. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 10.76%/yr for DPZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.76% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам LOW и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between LOW and DPZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
DPZ:
$10.60B
LOW:
$11.86
DPZ:
$17.33
LOW:
17.54
DPZ:
18.09
LOW:
19.16
DPZ:
2.58
LOW:
1.32
DPZ:
2.15
LOW:
$88.43B
DPZ:
$4.98B
LOW:
$29.89B
DPZ:
$1.99B
LOW:
$11.50B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. DPZ — Ранг доходности на риск
LOW
DPZ
Сравнение LOW c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.87 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.81 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.24 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и DPZ
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -86.66% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -36.93% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -41.75% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -47.81% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -47.81% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -41.00% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -16.44% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 17.69% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и DPZ
Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеют волатильность 6.36% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.53% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 20.63% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 25.95% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 29.67% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 29.94% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и DPZ
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью DPZ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и DPZ
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and DPZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (6.53%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs DPZ's -86.66%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор