Сравнение LOW с DKS
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, DKS in Specialty Retail. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 12.33% против 20.96% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам LOW и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between LOW and DKS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between LOW and DKS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
DKS:
$19.29B
LOW:
$11.86
DKS:
$3.67K
LOW:
17.54
DKS:
0.06
LOW:
1.32
DKS:
0.00
LOW:
$88.43B
DKS:
$5.18T
LOW:
$29.89B
DKS:
$1.69T
LOW:
$11.50B
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. DKS — Ранг доходности на риск
LOW
DKS
Сравнение LOW c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.08 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.51 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и DKS
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -73.33% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -19.37% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -32.73% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -48.79% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -70.82% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -12.08% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -17.97% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 8.35% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и DKS
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 13.36% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 24.84% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 35.64% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 43.51% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 45.34% | -16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и DKS
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью DKS в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и DKS
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and DKS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.36%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор