Сравнение LOW с DHR
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.19% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам LOW и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between LOW and DHR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
DHR:
$130.53B
LOW:
$11.86
DHR:
$5.17
LOW:
17.54
DHR:
35.51
LOW:
1.32
DHR:
5.29
LOW:
$88.43B
DHR:
$24.78B
LOW:
$29.89B
DHR:
$15.04B
LOW:
$11.50B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. DHR — Ранг доходности на риск
LOW
DHR
Сравнение LOW c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.17 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.42 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и DHR
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -45.80% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -32.97% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -41.72% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -43.81% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -43.81% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -36.31% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -10.21% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 13.51% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и DHR
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.24% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 19.43% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 28.08% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 28.00% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 25.53% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и DHR
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и DHR
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and DHR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор