Сравнение LOW с CMG
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 12.33% против 13.70% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам LOW и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between LOW and CMG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
CMG:
$38.11B
LOW:
$11.86
CMG:
$1.09
LOW:
17.54
CMG:
26.77
LOW:
19.16
CMG:
1.00
LOW:
1.32
CMG:
3.20
LOW:
$88.43B
CMG:
$12.14B
LOW:
$29.89B
CMG:
$4.39B
LOW:
$11.50B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. CMG — Ранг доходности на риск
LOW
CMG
Сравнение LOW c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.86 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.27 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.16 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и CMG
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -74.61% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -51.61% | +23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -58.89% | +31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -58.89% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -58.89% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -57.30% | +30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -21.35% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 34.91% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и CMG
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 10.05% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 23.36% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 38.50% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 33.55% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 35.63% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и CMG
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и CMG
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and CMG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.05%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs CMG's -74.61%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор