Сравнение LOW с AMZN
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.33% против 21.19% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам LOW и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between LOW and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.33 |
The correlation between LOW and AMZN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
AMZN:
$2.67T
LOW:
$11.86
AMZN:
$8.37
LOW:
17.54
AMZN:
29.29
LOW:
19.16
AMZN:
0.71
LOW:
1.32
AMZN:
3.58
LOW:
$88.43B
AMZN:
$742.78B
LOW:
$29.89B
AMZN:
$348.59B
LOW:
$11.50B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LOW
AMZN
Сравнение LOW c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.68 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.64 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и AMZN
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -94.40% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -21.74% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -30.88% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -56.15% | +22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -56.15% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -10.83% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -28.12% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 9.08% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и AMZN
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.80% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 20.58% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 30.13% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 35.53% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 32.48% | -3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и AMZN
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и AMZN
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор