PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с TPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с TPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 17.11%/yr for TPR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у TPR с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции TPR по среднегодовой доходности: 21.91% против 17.11% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

TPR

1 день
0.57%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.89%
6 месяцев
20.82%
1 год
80.77%
3 года*
52.54%
5 лет*
29.87%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и TPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
TPR
Tapestry, Inc.		10.89%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%

Correlation

The correlation between LNG and TPR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г.

0.23

The correlation between LNG and TPR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

TPR:

$29.35B

EPS

LNG:

$6.80

TPR:

$3.15

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

TPR:

44.72

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

TPR:

3.78

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

TPR:

43.01

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

TPR:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

TPR:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

TPR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Tapestry, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с ZGNTPR с PEPTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSK

Доходность на риск

LNG vs. TPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGTPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.99

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.33

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.23

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

10.73

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. TPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGTPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.99

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LNG и TPR

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и TPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGTPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-82.55%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-19.21%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-39.54%

+14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-41.87%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-79.06%

+21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-11.72%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-27.74%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

7.55%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и TPR

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGTPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.83%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

27.95%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

40.87%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

40.24%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

44.23%

-11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и TPR

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TPR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPR
Tapestry, Inc.		1.14%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
1.92B
(LNG) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и TPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Tapestry, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
76.9%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and TPR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPR has higher volatility (8.83%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs TPR's -82.55%.

TPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и TPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор