PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с PNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с PNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 21.91% против 7.89% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

PNR

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-29.86%
1 год
-26.21%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.31%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и PNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
PNR
Pentair plc		-29.78%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%

Correlation

The correlation between LNG and PNR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.24

The correlation between LNG and PNR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

PNR:

$11.90B

EPS

LNG:

$6.80

PNR:

$4.07

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

PNR:

17.86

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

PNR:

3.20

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

PNR:

2.85

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

PNR:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

PNR:

$4.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

PNR:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

PNR:

$922.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Pentair plc

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с PNR:
PNR с POOLPNR с ECLPNR с NVTPNR с ALLEPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPY

Доходность на риск

LNG vs. PNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGPNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.97

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.24

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.72

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-1.80

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. PNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа PNR равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGPNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.97

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LNG и PNR

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и PNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGPNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-77.65%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-36.62%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-36.62%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-50.47%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-52.34%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-34.91%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-19.44%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

14.55%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и PNR

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGPNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.26%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

23.40%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

27.27%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

28.84%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

29.30%

+3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и PNR

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PNR в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNR
Pentair plc		1.43%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
1.04B
(LNG) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
41.8%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and PNR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs PNR's -77.65%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и PNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор