PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с PH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 21.91% против 24.75% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

PH

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.81%
1 год
32.71%
3 года*
36.81%
5 лет*
25.26%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.89%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between LNG and PH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.25

The correlation between LNG and PH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

PH:

$113.04B

EPS

LNG:

$6.80

PH:

$27.11

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

PH:

32.58

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

PH:

1.37

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

PH:

5.40

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

PH:

7.26

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

PH:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

PH:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

PH:

$5.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с ROKPH с VOOPH с FSSPH с UNH

Доходность на риск

LNG vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.34

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.02

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.70

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.17

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.34

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LNG и PH

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-66.92%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-19.34%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-26.79%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-28.64%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-54.68%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-13.48%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-15.33%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

6.34%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и PH

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.59%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

18.60%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

24.62%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

28.61%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

31.69%

+0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и PH

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PH в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.84%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
5.49B
(LNG) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и PH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Parker-Hannifin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and PH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор