PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с PCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с PCAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 16.63%/yr for PCAR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 21.91% против 16.63% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

PCAR

1 день
1.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.95%
1 год
29.88%
3 года*
19.85%
5 лет*
18.21%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и PCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
PCAR
PACCAR Inc		8.77%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%

Correlation

The correlation between LNG and PCAR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.22

The correlation between LNG and PCAR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

PCAR:

$62.47B

EPS

LNG:

$6.80

PCAR:

$4.70

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

PCAR:

25.21

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

PCAR:

1.66

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

PCAR:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

PCAR:

$27.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

PCAR:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

PCAR:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

PACCAR Inc

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с CATPCAR с MCKPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB

Доходность на риск

LNG vs. PCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGPCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.14

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.90

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.96

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.00

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. PCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PCAR равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGPCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.14

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LNG и PCAR

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и PCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGPCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-66.16%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-15.29%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-27.75%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-27.75%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-37.84%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-8.24%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-14.42%

-28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

5.99%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и PCAR

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PACCAR Inc (PCAR) имеют волатильность 7.91% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGPCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.57%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

18.86%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

26.41%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

25.73%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

26.22%

+6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и PCAR

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PCAR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc		2.31%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
6.23B
(LNG) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
13.1%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and PCAR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to PCAR (7.57%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs PCAR's -66.16%.

PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и PCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор