PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с ENPH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 39.56%/yr for ENPH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 77.47%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 21.91% против 39.56% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

ENPH

1 день
1.44%
1 месяц
56.05%
С начала года
77.47%
6 месяцев
82.07%
1 год
38.13%
3 года*
-31.19%
5 лет*
-16.12%
10 лет*
39.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		77.47%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between LNG and ENPH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.19

The correlation between LNG and ENPH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

ENPH:

$7.47B

EPS

LNG:

$6.80

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

ENPH:

62.08

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

ENPH:

1.42

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

ENPH:

5.41

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

ENPH:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

LNG vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.29

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.89

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.60

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ENPH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.23

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LNG и ENPH

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-95.97%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-43.13%

+19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-86.23%

+61.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-92.23%

+67.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-92.23%

+34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-83.07%

+62.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-50.55%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

23.87%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и ENPH

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

39.57%

-31.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

65.33%

-43.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

86.43%

-58.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

70.11%

-39.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

78.23%

-45.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и ENPH

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
282.90M
(LNG) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
35.5%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and ENPH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (39.57%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs ENPH's -95.97%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор