PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с DHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с DHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 21.91% против 17.88% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

DHI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-4.79%
1 год
20.89%
3 года*
9.26%
5 лет*
10.86%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.76%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Correlation

The correlation between LNG and DHI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.17

The correlation between LNG and DHI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

DHI:

$42.01B

EPS

LNG:

$6.80

DHI:

$10.76

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

DHI:

13.41

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

DHI:

4.53

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

DHI:

1.28

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

DHI:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

DHI:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

DHI:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

DHI:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX

Доходность на риск

LNG vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGDHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.54

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.17

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.76

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.35

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LNG и DHI

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и DHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-88.84%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-27.56%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-41.28%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-44.45%

+19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-53.62%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-25.30%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-27.91%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

15.56%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и DHI

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.37%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

24.46%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

38.65%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

35.33%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

35.74%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и DHI

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DHI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.21%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
7.56B
(LNG) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
-21.1%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and DHI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHI has higher volatility (8.37%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs DHI's -88.84%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и DHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор