PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с CSL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 21.91% против 14.38% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

CSL

1 день
-2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.60%
1 год
-9.43%
3 года*
14.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		6.34%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between LNG and CSL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.21

The correlation between LNG and CSL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

CSL:

$13.90B

EPS

LNG:

$6.80

CSL:

$17.08

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

CSL:

19.79

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

CSL:

0.52

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

CSL:

2.88

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

CSL:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

LNG vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.27

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.14

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.30

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-0.50

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа CSL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGCSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.52

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LNG и CSL

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-64.56%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-31.67%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-37.72%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-37.72%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-38.68%

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-28.29%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-12.31%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

18.73%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CSL

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеют волатильность 7.91% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

24.01%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

35.57%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

30.64%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

29.60%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CSL

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CSL в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.30%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
1.05B
(LNG) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and CSL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs CSL's -64.56%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор