Сравнение LNG с ALLE
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 21.91% против 7.81% соответственно.
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам LNG и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between LNG and ALLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between LNG and ALLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$49.81B
ALLE:
$11.05B
LNG:
$6.80
ALLE:
$7.33
LNG:
34.79
ALLE:
17.42
LNG:
0.19
ALLE:
1.94
LNG:
2.53
ALLE:
2.65
LNG:
13.26
ALLE:
5.26
LNG:
$20.28B
ALLE:
$4.16B
LNG:
$5.52B
ALLE:
$1.87B
LNG:
$5.81B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. ALLE — Ранг доходности на риск
LNG
ALLE
Сравнение LNG c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNG | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.55 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNG | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.01 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LNG и ALLE
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -43.25% | -54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -29.84% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -29.84% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -38.87% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -43.25% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -28.73% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.16% | -10.95% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 12.76% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и ALLE
Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.79% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 19.67% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 24.81% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 26.03% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 26.79% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и ALLE
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и ALLE
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and ALLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.91%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs ALLE's -43.25%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор