PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с HCA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, LMT returned 10.91%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 10.91% против 17.23% соответственно.

LMT

1 день
-0.70%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.80%
6 месяцев
13.08%
1 год
10.88%
3 года*
6.80%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.91%

HCA

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-25.30%
1 год
-5.36%
3 года*
10.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.80%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.49%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Correlation

The correlation between LMT and HCA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

LMT:

$20.61

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

LMT:

25.23

HCA:

12.70

Коэффициент P/S

LMT:

1.61

HCA:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

LMT vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMTHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.20

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.09

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.16

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.51

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMT vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HCA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LMT и HCA

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-54.74%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-33.62%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-33.62%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-39.49%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-54.74%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.64%

-33.62%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-11.03%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

10.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и HCA

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.31%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.50%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

21.36%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

27.25%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

29.85%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

32.63%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и HCA

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности HCA в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.62%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B15.00B16.00B17.00B18.00B19.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
19.51B
(LMT) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
41.9%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and HCA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (7.50%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs HCA's -54.74%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор