Сравнение LLY с CW
LLY (Eli Lilly and Company) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 33.71% против 24.24% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам LLY и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between LLY and CW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
CW:
$26.73B
LLY:
$28.14
CW:
$13.64
LLY:
40.83
CW:
52.89
LLY:
0.82
CW:
2.89
LLY:
14.28
CW:
7.49
LLY:
33.00
CW:
10.16
LLY:
$72.25B
CW:
$3.61B
LLY:
$59.75B
CW:
$1.34B
LLY:
$32.97B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. CW — Ранг доходности на риск
LLY
CW
Сравнение LLY c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.63 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 13.46 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и CW
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -59.19% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -12.97% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -27.21% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -27.21% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -48.73% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.95% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -13.90% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 4.45% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и CW
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 8.88% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 25.62% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 32.71% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 27.79% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 30.28% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и CW
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и CW
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and CW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор