Сравнение LLY с BRK-A
LLY (Eli Lilly and Company) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 13.08%/yr for BRK-A. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 33.71% против 13.08% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
BRK-A
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам LLY и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.72% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between LLY and BRK-A is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1980 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
BRK-A:
$1567.59T
LLY:
$28.14
BRK-A:
$33.58
LLY:
40.83
BRK-A:
21.64K
LLY:
0.82
BRK-A:
839.84
LLY:
14.28
BRK-A:
4.18K
LLY:
33.00
BRK-A:
2.16K
LLY:
$72.25B
BRK-A:
$375.39B
LLY:
$59.75B
BRK-A:
$89.84B
LLY:
$32.97B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
LLY
BRK-A
Сравнение LLY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.20 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.42 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.13 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и BRK-A
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -51.47% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -9.12% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -14.43% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.98% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -30.43% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.21% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -9.52% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 4.41% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и BRK-A
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 3.94% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 10.67% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 13.96% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 17.18% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 18.99% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и BRK-A
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и BRK-A
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and BRK-A have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to BRK-A (3.94%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs BRK-A's -51.47%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор