Сравнение LLY с ALNY
LLY (Eli Lilly and Company) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, ALNY in Biotechnology. Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 16.55%/yr for ALNY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ALNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -26.53%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ALNY по среднегодовой доходности: 33.71% против 16.55% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
ALNY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -26.53%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам LLY и ALNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -26.53% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
Correlation
The correlation between LLY and ALNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between LLY and ALNY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
ALNY:
$40.38B
LLY:
$28.14
ALNY:
$4.26
LLY:
40.83
ALNY:
68.52
LLY:
14.28
ALNY:
9.23
LLY:
33.00
ALNY:
37.55
LLY:
$72.25B
ALNY:
$4.29B
LLY:
$59.75B
ALNY:
$2.51B
LLY:
$32.97B
ALNY:
$729.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ALNY — Ранг доходности на риск
LLY
ALNY
Сравнение LLY c ALNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | ALNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.07 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.12 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.08 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.27 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и ALNY
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ALNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -83.58% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -42.01% | +18.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -42.01% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -42.46% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -59.95% | +25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.52% | +40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -30.59% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 23.22% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ALNY
Eli Lilly and Company (LLY) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) имеют волатильность 9.55% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.94% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 26.34% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 36.87% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 48.88% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 53.66% | -23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ALNY
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ALNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ALNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и ALNY
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and ALNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (9.94%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ALNY's -83.58%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ALNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор