PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 6.28%/yr for VTR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как VTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: -13.14% против 6.28% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

VTR

1 день
-2.99%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-6.51%
1 год
18.36%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.37%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
VTR
Ventas, Inc.		-2.01%25.28%34.54%15.15%-2.48%14.04%-17.72%3.91%14.54%-6.96%

Correlation

The correlation between LLC.AX and VTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

LLC.AX vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
0.91

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
1.46

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.18

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.48

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

4.60

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

0.91

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.53

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и VTR

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки VTR в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-73.01%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-12.43%

-43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-15.34%

-53.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-29.53%

-48.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-73.01%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-9.37%

-76.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-15.39%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

4.00%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и VTR

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

8.42%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

15.58%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

20.38%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

23.59%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

33.40%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и VTR

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, VTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and VTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор