PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с IVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с IVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, IVT in REIT - Retail. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 38.10%/yr for IVT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и IVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Inventrust Properties Corp (IVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как IVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: -13.14% против 38.10% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

IVT

1 день
2.41%
1 месяц
12.40%
С начала года
15.93%
6 месяцев
16.54%
1 год
16.06%
3 года*
15.67%
5 лет*
100.24%
10 лет*
38.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и IVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
IVT
Inventrust Properties Corp		15.93%-10.22%35.40%11.09%-4.39%2,545.71%-34.71%3.78%14.74%-32.07%

Correlation

The correlation between LLC.AX and IVT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Inventrust Properties Corp

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY

Доходность на риск

LLC.AX vs. IVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c IVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
0.92

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
1.43

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.16

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.63

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

3.98

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. IVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа IVT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и IVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

0.92

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.24

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.00

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и IVT

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и IVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-100.00%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-9.90%

-46.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-14.58%

-53.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-74.85%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-99.99%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

0.00%

-85.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-39.06%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

4.05%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и IVT

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

6.38%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

12.90%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

17.57%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

421.95%

-393.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

297,312.64%

-297,282.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и IVT

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности IVT в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVT
Inventrust Properties Corp		2.81%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и IVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, IVT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and IVT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и IVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор