Сравнение LLC.AX с 0823.HK
LLC.AX (Lendlease Group) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 2.87%/yr for 0823.HK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и 0823.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у 0823.HK с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям 0823.HK по среднегодовой доходности: -13.14% против 2.87% соответственно.
LLC.AX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -51.58%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -29.32%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- -13.14%
0823.HK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам LLC.AX и 0823.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -51.58% | -13.16% | -14.40% | -2.80% | -25.51% | -16.62% | -24.11% | 55.54% | -26.22% | 16.62% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 3.99% | 4.79% | -10.09% | -18.75% | -6.72% | 6.61% | -18.31% | 8.40% | 25.16% | 36.55% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and 0823.HK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск
LLC.AX
0823.HK
Сравнение LLC.AX c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLC.AX | 0823.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 0.95 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.30 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.29 | -0.50 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLC.AX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | -0.36 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | -0.23 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.13 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и 0823.HK
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и 0823.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -59.90% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.29% | -25.24% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.41% | -29.56% | -38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -49.10% | -28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.95% | -59.90% | -26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -45.55% | -40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -16.84% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 14.82% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и 0823.HK
Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 5.76% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 14.06% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 20.85% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 24.39% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 23.21% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и 0823.HK
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности 0823.HK в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и 0823.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and 0823.HK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и 0823.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор