Сравнение LLC.AX с 0012.HK
LLC.AX (Lendlease Group) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 4.55%/yr for 0012.HK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и 0012.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у 0012.HK с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям 0012.HK по среднегодовой доходности: -13.14% против 4.55% соответственно.
LLC.AX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -51.58%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -29.32%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- -13.14%
0012.HK
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам LLC.AX и 0012.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -51.58% | -13.16% | -14.40% | -2.80% | -25.51% | -16.62% | -24.11% | 55.54% | -26.22% | 16.62% |
0012.HK Henderson Land | -2.75% | 18.75% | 16.98% | -4.63% | -7.23% | 21.43% | -23.21% | 13.81% | -4.40% | 30.27% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and 0012.HK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск
LLC.AX
0012.HK
Сравнение LLC.AX c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLC.AX | 0012.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.02 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.29 | 2.36 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLC.AX | 0012.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | 0.64 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 0.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.19 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и 0012.HK
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки 0012.HK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и 0012.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | 0012.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -58.68% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.29% | -17.62% | -38.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.41% | -20.60% | -47.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -37.68% | -40.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.95% | -43.27% | -42.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -17.62% | -68.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -22.37% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 7.53% | +16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и 0012.HK
Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Henderson Land (0012.HK) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | 0012.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 7.80% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 19.94% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 28.12% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 27.94% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 24.95% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и 0012.HK
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности 0012.HK в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012.HK Henderson Land | 4.39% | 6.40% | 7.63% | 7.48% | 6.61% | 5.42% | 5.95% | 5.05% | 4.75% | 3.35% | 3.87% | 2.56% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и 0012.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and 0012.HK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и 0012.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор