PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с FIGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с FIGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and FIGS (FIGS, Inc.) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LITE returned 62.02%/yr vs -18.96%/yr for FIGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и FIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и FIGS, Inc. (FIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 142.93%, что значительно выше, чем у FIGS с доходностью 1.94%.

LITE

1 день
3.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
142.93%
6 месяцев
161.38%
1 год
999.19%
3 года*
159.80%
5 лет*
62.02%
10 лет*
43.30%

FIGS

1 день
-2.44%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.31%
1 год
127.50%
3 года*
13.26%
5 лет*
-18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и FIGS

2026 (YTD)20252024202320222021
LITE
Lumentum Holdings Inc.		142.93%339.06%60.15%0.48%-50.68%31.34%
FIGS
FIGS, Inc.		1.94%83.52%-10.94%3.27%-75.58%-2.61%

Correlation

The correlation between LITE and FIGS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$86.14B

FIGS:

$2.27B

EPS

LITE:

$5.26

FIGS:

$0.22

Коэффициент P/E

LITE:

170.11

FIGS:

52.71

Коэффициент P/S

LITE:

30.07

FIGS:

3.22

Коэффициент P/B

LITE:

28.97

FIGS:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

FIGS:

$666.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

FIGS:

$443.68M

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

FIGS:

$56.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

FIGS, Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE
Часто сравнивают с FIGS:
FIGS с QQQFIGS с QYLDFIGS с MUFIGS с FNFIGS с AEMFIGS с AMDFIGS с AEIS

Доходность на риск

LITE vs. FIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FIGS
Ранг доходности на риск FIGS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c FIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и FIGS, Inc. (FIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITEFIGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.76
2.06

+9.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.52
2.66

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.38

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.18

3.86

+31.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

134.51

11.14

+123.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. FIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 11.76, что выше коэффициента Шарпа FIGS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и FIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITEFIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76

2.06

+9.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.27

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.25

+0.99

Просадки

Сравнение просадок LITE и FIGS

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки FIGS в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и FIGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEFIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-92.77%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-33.24%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-58.15%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-92.77%

+26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-76.89%

+61.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-75.93%

+52.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

11.49%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и FIGS

Lumentum Holdings Inc. (LITE) и FIGS, Inc. (FIGS) имеют волатильность 31.18% и 31.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEFIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.18%

31.14%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.07%

51.02%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.01%

62.29%

+23.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.79%

70.11%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.55%

70.32%

-13.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и FIGS

Ни LITE, ни FIGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и FIGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и FIGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
808.40M
159.90M
(LITE) Общая выручка
(FIGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и FIGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и FIGS, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
44.2%
67.7%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

FIGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

FIGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

FIGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and FIGS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (31.18%) compared to FIGS (31.14%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs FIGS's -92.77%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и FIGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор