Сравнение LIN с NVR
LIN (Linde plc) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LIN returned 13.08%/yr vs 5.25%/yr for NVR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -15.11%.
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам LIN и NVR
Correlation
The correlation between LIN and NVR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between LIN and NVR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$234.05B
NVR:
$18.13B
LIN:
$15.16
NVR:
$408.34
LIN:
33.11
NVR:
15.16
LIN:
1.65
NVR:
1.48
LIN:
6.81
NVR:
1.94
LIN:
6.07
NVR:
5.19
LIN:
$34.66B
NVR:
$9.66B
LIN:
$15.94B
NVR:
$2.17B
LIN:
$12.31B
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. NVR — Ранг доходности на риск
LIN
NVR
Сравнение LIN c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIN | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.37 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.84 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIN | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.48 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.05 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LIN и NVR
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -96.47% | +63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -34.88% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -43.94% | +24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -43.94% | +21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -37.62% | +34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -23.55% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 15.45% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и NVR
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.16%, в то время как у NVR, Inc. (NVR) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.50% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 19.81% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 27.21% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 27.54% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 31.95% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и NVR
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и NVR
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and NVR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (6.50%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs NVR's -96.47%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор