PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIN с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIN с BRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LIN (Linde plc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, LIN returned 13.08%/yr vs 3.04%/yr for BRO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIN и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%.

LIN

1 день
-1.18%
1 месяц
2.10%
С начала года
18.48%
6 месяцев
29.74%
1 год
7.61%
3 года*
13.07%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIN и BRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIN
Linde plc		18.48%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-7.11%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%-6.30%

Correlation

The correlation between LIN and BRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.48

Over the past year, the correlation between LIN and BRO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

LIN:

$15.16

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

LIN:

33.11

BRO:

12.18

Коэффициент PEG

LIN:

1.65

BRO:

0.89

Коэффициент P/S

LIN:

6.81

BRO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$34.66B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$15.94B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$12.31B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linde plc

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SAPLIN с AITLIN с SYK
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

LIN vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIN c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-1.66

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-2.48

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.69

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.93

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-1.59

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIN vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-1.66

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LIN и BRO

Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-55.85%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-50.55%

+31.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-55.85%

+36.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-55.85%

+33.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-52.91%

+50.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-13.52%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

29.57%

-22.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и BRO

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.16%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

9.52%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

21.90%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

28.53%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

24.81%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

23.69%

+0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и BRO

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности BRO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
LIN
Linde plc		1.24%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.78B
1.90B
(LIN) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIN и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linde plc и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.5%
52.3%
Активы портфеля
LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

LIN and BRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs BRO's -55.85%.

LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIN и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор