Сравнение LII с WSO
LII (Lennox International Inc.) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, WSO in Industrial Distribution. Over the past 10 years, LII returned 15.40%/yr vs 14.22%/yr for WSO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LII и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 15.40% против 14.22% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам LII и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between LII and WSO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.50 |
The correlation between LII and WSO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.97B
WSO:
$14.12B
LII:
$22.20
WSO:
$13.08
LII:
23.13
WSO:
28.43
LII:
1.41
WSO:
5.52
LII:
3.44
WSO:
1.95
LII:
14.80
WSO:
4.39
LII:
$5.26B
WSO:
$7.24B
LII:
$1.74B
WSO:
$2.05B
LII:
$1.10B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. WSO — Ранг доходности на риск
LII
WSO
Сравнение LII c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.42 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.71 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LII и WSO
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -64.30% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -33.42% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -41.62% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -41.62% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.62% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -31.82% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -18.05% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 19.66% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и WSO
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.45% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 22.48% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 31.17% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 30.12% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 27.80% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и WSO
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности WSO в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и WSO
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
LII and WSO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs WSO's -64.30%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор