Сравнение LII с VRT
LII (Lennox International Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, LII returned 10.02%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LII и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 3.12% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between LII and VRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between LII and VRT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.97B
VRT:
$117.86B
LII:
$22.20
VRT:
$3.99
LII:
23.13
VRT:
75.41
LII:
1.41
VRT:
0.33
LII:
3.44
VRT:
10.84
LII:
14.80
VRT:
27.77
LII:
$5.26B
VRT:
$10.84B
LII:
$1.74B
VRT:
$3.92B
LII:
$1.10B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. VRT — Ранг доходности на риск
LII
VRT
Сравнение LII c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 6.53 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 18.20 | -18.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.79 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LII и VRT
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -71.24% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -24.78% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -61.28% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -71.24% | +24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -20.11% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -16.22% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 8.89% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и VRT
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.20%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 16.60% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 45.55% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 58.11% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 61.81% | -29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 54.61% | -25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и VRT
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и VRT
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
LII and VRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор