Сравнение LII с TREX
LII (Lennox International Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LII returned 15.40%/yr vs 14.76%/yr for TREX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 19.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LII имеют среднегодовую доходность 15.40%, а акции TREX немного отстают с 14.76%.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам LII и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between LII and TREX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, LII and TREX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.97B
TREX:
$4.42B
LII:
$22.20
TREX:
$1.80
LII:
23.13
TREX:
23.41
LII:
1.41
TREX:
64.36
LII:
3.44
TREX:
3.80
LII:
14.80
TREX:
4.44
LII:
$5.26B
TREX:
$1.18B
LII:
$1.74B
TREX:
$461.26M
LII:
$1.10B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. TREX — Ранг доходности на риск
LII
TREX
Сравнение LII c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.46 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.73 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.33 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LII и TREX
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -90.53% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -56.01% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -69.90% | +35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -78.58% | +31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -78.58% | +31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -70.11% | +46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -38.75% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 35.32% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и TREX
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.20%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 13.04% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 26.51% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 50.31% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 47.13% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 46.37% | -17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и TREX
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и TREX
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
LII and TREX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs TREX's -90.53%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор