Сравнение LII с PSN
LII (Lennox International Inc.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, LII returned 10.02%/yr vs 8.03%/yr for PSN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -6.42%.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LII и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | -8.52% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between LII and PSN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LII:
$22.20
PSN:
$2.78
LII:
23.13
PSN:
20.77
LII:
1.41
PSN:
0.51
LII:
3.44
PSN:
0.75
LII:
$5.26B
PSN:
$6.30B
LII:
$1.74B
PSN:
$1.08B
LII:
$1.10B
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. PSN — Ранг доходности на риск
LII
PSN
Сравнение LII c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.36 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.68 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LII и PSN
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -56.99% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -45.41% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -56.99% | +22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -56.99% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -48.96% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -16.67% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 23.92% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и PSN
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.20%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 13.62% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 39.41% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 43.02% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 33.38% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 34.97% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и PSN
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и PSN
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
LII and PSN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.62%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs PSN's -56.99%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор