Сравнение LII с OC
LII (Lennox International Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LII returned 15.40%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LII и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 15.40% против 10.96% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам LII и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between LII and OC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between LII and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LII:
$22.20
OC:
-$8.56
LII:
3.44
OC:
0.75
LII:
$5.26B
OC:
$9.84B
LII:
$1.74B
OC:
$2.65B
LII:
$1.10B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. OC — Ранг доходности на риск
LII
OC
Сравнение LII c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.26 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.47 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LII и OC
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -85.22% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -37.33% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -52.48% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -52.48% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -66.57% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -41.57% | +18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -20.65% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 20.65% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и OC
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.20%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.99% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 25.97% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 36.03% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 34.51% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 35.25% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и OC
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и OC
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LII and OC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs OC's -85.22%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор