PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LII с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LII и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.40% против 24.64% соответственно.


LII

1 день
0.99%
1 месяц
-1.50%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.56%
1 год
-6.07%
3 года*
20.35%
5 лет*
10.02%
10 лет*
15.40%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LII и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LII
Lennox International Inc.
6.05%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LII and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г.

0.34

The correlation between LII and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LII:

$17.97B

MSFT:

$3.07T

EPS

LII:

$22.20

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LII:

23.13

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

LII:

1.41

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

LII:

3.44

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

LII:

14.80

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

LII:

$5.26B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LII:

$1.74B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LII:

$1.10B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lennox International Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

LII vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LII
Ранг доходности на риск LII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3737
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LII c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LIIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.35

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.73

+0.44

LII vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LIIMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LII и MSFT

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LIIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-69.38%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-33.91%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-33.91%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-37.15%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-37.15%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.22%

-23.56%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-21.78%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

16.13%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LII и MSFT

Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.20%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LIIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

10.25%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.88%

22.36%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.85%

25.31%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

26.64%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

27.06%

+2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и MSFT

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.
1.01%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LII и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.14B
82.89B
(LII) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LII и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennox International Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
31.0%
67.6%
Активы портфеля
LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


LII and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs MSFT's -69.38%.

LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LII и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор