Сравнение LII с MAS
LII (Lennox International Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, MAS in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LII returned 15.40%/yr vs 9.91%/yr for MAS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 15.40% против 9.91% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам LII и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between LII and MAS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.49 |
The correlation between LII and MAS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.97B
MAS:
$13.99B
LII:
$22.20
MAS:
$4.02
LII:
23.13
MAS:
17.13
LII:
1.41
MAS:
0.52
LII:
3.44
MAS:
1.87
LII:
$5.26B
MAS:
$7.68B
LII:
$1.74B
MAS:
$2.72B
LII:
$1.10B
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. MAS — Ранг доходности на риск
LII
MAS
Сравнение LII c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.46 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.95 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.35 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LII и MAS
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -88.75% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -24.38% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -30.95% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -37.95% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -44.83% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -16.99% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -23.64% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 11.82% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и MAS
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 8.44% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 25.57% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 31.97% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 29.90% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 29.39% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и MAS
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MAS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и MAS
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
LII and MAS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор