Сравнение LII с JCI
LII (Lennox International Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, LII returned 15.40%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LII имеют среднегодовую доходность 15.40%, а акции JCI немного отстают с 14.82%.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам LII и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between LII and JCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.43 |
The correlation between LII and JCI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$22.20
JCI:
$4.91
LII:
23.13
JCI:
29.34
LII:
1.41
JCI:
7.44
LII:
3.44
JCI:
5.55
LII:
$5.26B
JCI:
$12.49B
LII:
$1.74B
JCI:
$8.93B
LII:
$1.10B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. JCI — Ранг доходности на риск
LII
JCI
Сравнение LII c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.22 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.89 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.50 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LII и JCI
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -86.83% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -12.71% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -30.85% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -42.32% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -47.14% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -2.27% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -21.71% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 4.59% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и JCI
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.20%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.20% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 21.47% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 27.27% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 28.30% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 27.98% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и JCI
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JCI в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и JCI
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
LII and JCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.20%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор