Сравнение LII с CTAS
LII (Lennox International Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, LII returned 15.40%/yr vs 23.37%/yr for CTAS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 15.40% против 23.37% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам LII и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between LII and CTAS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.43 |
The correlation between LII and CTAS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.97B
CTAS:
$70.65B
LII:
$22.20
CTAS:
$4.75
LII:
23.13
CTAS:
36.53
LII:
1.41
CTAS:
2.56
LII:
3.44
CTAS:
6.42
LII:
14.80
CTAS:
14.75
LII:
$5.26B
CTAS:
$11.03B
LII:
$1.74B
CTAS:
$1.33B
LII:
$1.10B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. CTAS — Ранг доходности на риск
LII
CTAS
Сравнение LII c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.85 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.49 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -1.16 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LII и CTAS
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -65.32% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -27.23% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -27.68% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -27.68% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -48.38% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -23.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -15.04% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 15.88% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и CTAS
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.66% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 15.25% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 19.92% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 22.51% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 26.67% | +2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и CTAS
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CTAS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и CTAS
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
LII and CTAS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to CTAS (7.66%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs CTAS's -65.32%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор