Сравнение LII с AXON
LII (Lennox International Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, LII returned 15.40%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 15.40% против 35.39% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам LII и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between LII and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between LII and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.97B
AXON:
$38.85B
LII:
$22.20
AXON:
$2.41
LII:
23.13
AXON:
195.83
LII:
1.41
AXON:
0.06
LII:
3.44
AXON:
13.54
LII:
14.80
AXON:
10.99
LII:
$5.26B
AXON:
$2.98B
LII:
$1.74B
AXON:
$1.77B
LII:
$1.10B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. AXON — Ранг доходности на риск
LII
AXON
Сравнение LII c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.67 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.17 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.73 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LII и AXON
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -91.78% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -60.28% | +26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -60.28% | +25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -60.28% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -60.28% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -45.92% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -43.59% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 34.81% | -14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и AXON
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.20%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 19.02% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 44.22% | -18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 55.73% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 47.97% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 49.19% | -19.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и AXON
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и AXON
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
LII and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs AXON's -91.78%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор