Сравнение LI с ZTO
LI (Li Auto Inc.) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, LI returned -11.93%/yr vs -4.61%/yr for ZTO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и ZTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 7.48%.
LI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -11.93%
- 10 лет*
- —
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LI и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -14.18% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | -19.82% |
Correlation
The correlation between LI and ZTO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between LI and ZTO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LI:
$14.73B
ZTO:
$17.64B
LI:
-$1.74
ZTO:
$11.28
LI:
0.14
ZTO:
0.35
LI:
0.21
ZTO:
0.28
LI:
$108.98B
ZTO:
$51.23B
LI:
$17.42B
ZTO:
$12.75B
LI:
-$2.83B
ZTO:
$11.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. ZTO — Ранг доходности на риск
LI
ZTO
Сравнение LI c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.28 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.73 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.28 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.13 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LI и ZTO
Максимальная просадка LI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и ZTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -57.06% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -14.61% | -40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -42.55% | -27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.56% | -49.55% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.85% | -34.94% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -25.12% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 5.79% | +31.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и ZTO
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 4.45% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 17.58% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 26.10% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.55% | 38.52% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.35% | 38.12% | +30.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и ZTO
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и ZTO
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
LI and ZTO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.56%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.56% vs ZTO's -57.06%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и ZTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор