Сравнение LI с NTES
LI (Li Auto Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LI returned -11.93%/yr vs 3.69%/yr for NTES. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -12.37%.
LI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -11.93%
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам LI и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -14.18% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
NTES NetEase, Inc. | -12.37% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 6.39% |
Correlation
The correlation between LI and NTES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
LI:
$14.73B
NTES:
$76.62B
LI:
-$1.74
NTES:
$52.95
LI:
0.14
NTES:
0.67
LI:
0.21
NTES:
0.47
LI:
$108.98B
NTES:
$114.39B
LI:
$17.42B
NTES:
$75.14B
LI:
-$2.83B
NTES:
$40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. NTES — Ранг доходности на риск
LI
NTES
Сравнение LI c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.14 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.25 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.15 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LI и NTES
Максимальная просадка LI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -96.41% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -30.46% | -24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -33.97% | -35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.56% | -51.38% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.85% | -24.01% | -44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -24.59% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 16.99% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и NTES
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 9.07% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 20.57% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 29.20% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.55% | 43.68% | +19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.35% | 41.84% | +26.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и NTES
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.54% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и NTES
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
LI and NTES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.56%) compared to NTES (9.07%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.56% vs NTES's -96.41%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор