Сравнение LI с JD
LI (Li Auto Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LI in Auto Manufacturers, JD in Internet Retail. Over the past 5 years, LI returned -11.93%/yr vs -14.79%/yr for JD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.17%.
LI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -11.93%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам LI и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -14.18% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 40.44% |
Correlation
The correlation between LI and JD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between LI and JD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LI:
$14.73B
JD:
$40.96B
LI:
-$1.74
JD:
$9.38
LI:
0.14
JD:
0.03
LI:
0.21
JD:
0.19
LI:
$108.98B
JD:
$1.32T
LI:
$17.42B
JD:
$126.44B
LI:
-$2.83B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. JD — Ранг доходности на риск
LI
JD
Сравнение LI c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.36 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.71 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.33 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LI и JD
Максимальная просадка LI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -79.12% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -29.78% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -48.10% | -21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.56% | -75.63% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.85% | -69.47% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -37.59% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 14.91% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и JD
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 11.79% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 22.61% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 32.34% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.55% | 53.77% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.35% | 47.79% | +20.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и JD
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и JD
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
LI and JD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.56%) compared to JD (11.79%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.56% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор