PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LI с BILI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LI с BILI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LI (Li Auto Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, LI returned -11.93%/yr vs -30.02%/yr for BILI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LI и BILI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Bilibili Inc. (BILI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность -14.18%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -26.96%.

LI

1 день
2.32%
1 месяц
-19.28%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-19.05%
1 год
-50.78%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-11.93%
10 лет*
—

BILI

1 день
2.86%
1 месяц
-18.59%
С начала года
-26.96%
6 месяцев
-30.92%
1 год
-4.21%
3 года*
3.69%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LI и BILI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LI
Li Auto Inc.		-14.18%-29.43%-35.91%83.48%-36.45%11.34%86.00%
BILI
Bilibili Inc.		-26.96%35.78%48.81%-48.63%-48.94%-45.87%105.22%

Correlation

The correlation between LI and BILI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.51

The correlation between LI and BILI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LI:

$14.73B

BILI:

$8.25B

EPS

LI:

-$1.74

BILI:

$3.12

Коэффициент P/S

LI:

0.14

BILI:

0.26

Коэффициент P/B

LI:

0.21

BILI:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

LI:

$108.98B

BILI:

$30.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

LI:

$17.42B

BILI:

$11.33B

EBITDA (12 мес.)

LI:

-$2.83B

BILI:

$1.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Li Auto Inc.

Bilibili Inc.

Часто сравнивают с LI:
LI с NIOLI с XPEVLI с BYDDYLI с 2015.HKLI с XIACYLI с TCEHYLI с VIPS
Часто сравнивают с BILI:
BILI с 0700.HKBILI с NTESBILI с BABABILI с AEC1.DEBILI с KWEBBILI с SPYBILI с RYCEY

Доходность на риск

LI vs. BILI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LI
Ранг доходности на риск LI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI: 99
Ранг коэф-та Мартина
BILI
Ранг доходности на риск BILI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LI c BILI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIBILIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
-0.08

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
0.24

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.03

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.08

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.19

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LI vs. BILI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа BILI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и BILI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIBILIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

-0.08

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LI и BILI

Максимальная просадка LI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BILI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIBILIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.56%

-94.30%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.35%

-52.06%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.56%

-53.12%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.56%

-92.97%

+23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.85%

-88.51%

+19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.88%

-57.93%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.80%

22.45%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LI и BILI

Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 17.56%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIBILIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

18.85%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

36.38%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

50.46%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.55%

79.18%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.35%

73.83%

-5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и BILI

Ни LI, ни BILI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LI и BILI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
22.84B
7.43B
(LI) Общая выручка
(BILI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LI и BILI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Li Auto Inc. и Bilibili Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
7.9%
37.1%
Активы портфеля
LI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

BILI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

LI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

BILI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

LI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.

BILI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

LI and BILI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILI has higher volatility (18.85%) compared to LI (17.56%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.56% vs BILI's -94.30%.

BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LI и BILI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор