Сравнение LFVN с WLFC
LFVN (LifeVantage Corporation) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, LFVN returned -1.37%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 76.52%, что значительно выше, чем у WLFC с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: -1.37% против 22.76% соответственно.
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам LFVN и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between LFVN and WLFC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.08 |
The correlation between LFVN and WLFC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFVN:
$135.46M
WLFC:
$1.35B
LFVN:
$0.45
WLFC:
$17.02
LFVN:
23.94
WLFC:
10.91
LFVN:
0.59
WLFC:
0.00
LFVN:
0.71
WLFC:
1.74
LFVN:
4.06
WLFC:
1.94
LFVN:
$195.32M
WLFC:
$757.62M
LFVN:
$152.62M
WLFC:
$405.87M
LFVN:
$8.69M
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. WLFC — Ранг доходности на риск
LFVN
WLFC
Сравнение LFVN c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFVN | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.90 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.84 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFVN | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.45 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.20 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и WLFC
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -88.12% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -31.84% | -39.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -49.88% | -34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -49.88% | -34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -79.76% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -22.15% | -66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -42.36% | -47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.48% | 15.64% | +32.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и WLFC
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 35.26% по сравнению с Willis Lease Finance Corporation (WLFC) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.26% | 15.04% | +20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.94% | 36.70% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.04% | 46.65% | +24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.91% | 42.75% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 50.94% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и WLFC
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности WLFC в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFVN и WLFC
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LFVN and WLFC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (35.26%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs WLFC's -88.12%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор