PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFVN с GGAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LFVN и GGAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeVantage Corporation (LFVN) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFVN показывает доходность 76.52%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям GGAL по среднегодовой доходности: -1.37% против 8.06% соответственно.


LFVN

1 день
7.32%
1 месяц
101.66%
С начала года
76.52%
6 месяцев
64.50%
1 год
-12.25%
3 года*
34.49%
5 лет*
8.40%
10 лет*
-1.37%

GGAL

1 день
0.48%
1 месяц
16.22%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-8.88%
3 года*
56.36%
5 лет*
43.59%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFVN и GGAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFVN
LifeVantage Corporation
76.52%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
-8.33%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%

Correlation

The correlation between LFVN and GGAL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.08

The correlation between LFVN and GGAL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFVN:

$135.46M

GGAL:

$1.35B

EPS

LFVN:

$0.45

GGAL:

$676.97

Коэффициент P/E

LFVN:

23.94

GGAL:

0.07

Коэффициент PEG

LFVN:

0.59

GGAL:

0.00

Коэффициент P/S

LFVN:

0.71

GGAL:

0.00

Коэффициент P/B

LFVN:

4.06

GGAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LFVN:

$195.32M

GGAL:

$13.01T

Валовая прибыль (12 мес.)

LFVN:

$152.62M

GGAL:

$5.27T

EBITDA (12 мес.)

LFVN:

$8.69M

GGAL:

$306.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LifeVantage Corporation

Grupo Financiero Galicia S.A.

Доходность на риск

LFVN vs. GGAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 3838
Ранг коэф-та Мартина

GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFVN c GGAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFVNGGALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.17

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.36

+0.11

LFVN vs. GGAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFVN на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GGAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFVN и GGAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFVNGGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.07

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LFVN и GGAL

Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и GGAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFVNGGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-98.98%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.73%

-53.54%

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.90%

-62.94%

-20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-62.94%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-91.70%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.02%

-29.88%

-59.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.58%

-57.39%

-32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.48%

24.67%

+23.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LFVN и GGAL

LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 35.26% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFVNGGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.26%

15.57%

+19.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.94%

35.44%

+23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.04%

74.53%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.91%

58.39%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

61.91%

-0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFVN и GGAL

Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GGAL в 4.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
4.41%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
LFVN
LifeVantage Corporation
1.73%2.84%0.88%8.33%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFVN и GGAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
43.72M
1.99T
(LFVN) Общая выручка
(GGAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFVN и GGAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeVantage Corporation и Grupo Financiero Galicia S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.0%
56.0%
Активы портфеля
LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.


Часто задаваемые вопросы


LFVN and GGAL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (35.26%) compared to GGAL (15.57%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs GGAL's -98.98%.

GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFVN и GGAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор