Сравнение LFGY с YETH
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 4.87% vs -32.39% for YETH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -37.76%.
LFGY
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 14.39% | -8.18% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -31.85% |
Correlation
The correlation between LFGY and YETH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between LFGY and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. YETH — Ранг доходности на риск
LFGY
YETH
Сравнение LFGY c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.55 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.03 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.56 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.55 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и YETH
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -64.41% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -58.73% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -61.97% | +49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -31.13% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 31.51% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и YETH
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 12.43%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 17.00% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 40.48% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.80% | 58.59% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 56.22% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.36% | 56.22% | -13.86% |
Сравнение комиссий LFGY и YETH
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и YETH
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.87%, что меньше доходности YETH в 153.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.87% | 94.90% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and YETH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to LFGY (12.43%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, LFGY leads with 4.87% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 4.87% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 82.87% for LFGY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 0.95% for YETH.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор