Сравнение LFGY с TSYY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 4.87% vs -5.48% for TSYY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.
LFGY
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 14.39% | -8.18% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -21.31% |
Correlation
The correlation between LFGY and TSYY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between LFGY and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
LFGY
TSYY
Сравнение LFGY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.19 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.37 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.59 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и TSYY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -41.52% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -28.39% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -37.12% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -25.98% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 14.71% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и TSYY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 6.01% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 19.90% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.80% | 31.52% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 37.51% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.36% | 37.51% | +4.85% |
Сравнение комиссий LFGY и TSYY
И LFGY, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и TSYY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.87%, что меньше доходности TSYY в 278.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.87% | 94.90% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and TSYY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (12.43%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, LFGY leads with 4.87% vs -5.48% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 4.87% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 82.87% for LFGY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор