PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с PLTW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 4.87% vs -1.06% for PLTW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.02%.

LFGY

1 день
4.44%
1 месяц
-3.09%
С начала года
14.39%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.62%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-30.02%
6 месяцев
-31.89%
1 год
-1.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и PLTW

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		14.39%-6.23%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-30.02%59.45%

Correlation

The correlation between LFGY and PLTW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between LFGY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и PLTW

Секторы
LFGY
PLTW

Финансовые услуги

55.9%

-

Технологии

33.5%
20.0%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
55.9%
PLTW

-

Технологии

LFGY
33.5%
PLTW
20.0%

Коммуникационные услуги

LFGY
6.5%
PLTW

-

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.1%
PLTW

-

Сырьевые материалы

LFGY

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

PLTW

-

Энергетика

LFGY

-

PLTW

-

Здравоохранение

LFGY

-

PLTW

-

Промышленность

LFGY

-

PLTW

-

Недвижимость

LFGY

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

LFGY vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.02

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.40

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.02

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-0.04

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LFGY и PLTW

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-46.29%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-46.29%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-42.76%

+30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-19.77%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

25.60%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и PLTW

Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 12.43%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

20.82%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

46.37%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

60.86%

-23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

72.69%

-30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.36%

72.69%

-30.33%

Сравнение комиссий LFGY и PLTW

И LFGY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и PLTW

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.87%, что меньше доходности PLTW в 131.89%

ПозицияTTM2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.87%94.90%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		131.89%72.40%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and PLTW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.82%) compared to LFGY (12.43%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, LFGY leads with 4.87% vs -1.06% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 4.87% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 82.87% for LFGY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор