Сравнение LEU с MSFT
LEU (Centrus Energy Corp.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LEU returned 46.90%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 46.90% против 24.64% соответственно.
LEU
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -39.02%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 71.98%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 46.90%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам LEU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -32.55% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LEU and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between LEU and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.68B
MSFT:
$3.07T
LEU:
$2.89
MSFT:
$16.79
LEU:
56.59
MSFT:
24.52
LEU:
7.58
MSFT:
9.65
LEU:
4.74
MSFT:
7.40
LEU:
$452.30M
MSFT:
$318.27B
LEU:
$116.10M
MSFT:
$217.41B
LEU:
$70.50M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LEU
MSFT
Сравнение LEU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.35 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.73 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.47 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.74 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок LEU и MSFT
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -69.38% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -33.91% | -28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -33.91% | -28.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -37.15% | -41.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -37.15% | -46.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -23.56% | -74.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -21.78% | -52.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.75% | 16.13% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и MSFT
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 10.25% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 22.36% | +43.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.10% | 25.31% | +65.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.24% | 26.64% | +59.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 27.06% | +55.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и MSFT
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и MSFT
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (22.37%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs MSFT's -69.38%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор